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Treynor-Ratio
Bei der Treynor-Ratio wird die Überschussrendite zum sogenannten beta-Faktor ins Verhältnis gesetzt. Der beta-Faktor ist eine statistische Größe, welche die prozentuale Wertentwicklung » eines Fonds » oder einer Aktie gegenüber einem Referenzmarkt für den Zeitraum angibt, in dem der diesen Markt repräsentierende Index » um ein Prozent steigt oder fällt. Ein beta von 1 besagt, dass die durchschnittliche Kursänderung des Fonds der des Marktes entspricht, bei beta größer eins (> 1) ist sie heftiger, bei beta kleiner eins bis null (<1 bis 0) ist sie geringer als die des Marktes. Ein beta kleiner null (<0) zeigt an, dass sich der Fonds positiv entwickelt, wenn der Markt einbricht und Kursverluste verzeichnet, wenn die Börse nach oben geht. Auch hier wird der Investor » unter sonst gleichen Rahmenbedingungen den Fonds mit der größeren Treynor-Ratio vorziehen, denn er hat seine Rendite » unter relativ geringeren indexkorrelierten Schwankungen erzielt. > Kennzahlen »